或许美债期限利差一直以来只是衰退风险的间接指标

2019年3月3日 标签分类:美国10年期国债, 美国国债, 美股, 衰退, 公司债, 日元, 因子, LoneSchicksal, 实体经济, 利差 0条评论 555次查看


或者说是中继指标, 直接的终极因子是日元对冲后的美元资产收益, 这或许能更直接的解释股市波动率如何对实体经济产生影响. 从当前日元对冲后10年美债收益率看, 投资者紧盯期限利差做决策有点太机械, 尤其是考虑到海外投资者持有三分之一的北美公司债.
@LoneSchicksal
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