EM与G7之间的fx vol spread快速收敛, 然而美债长端利率回落缓慢, 市场情绪远未到达恐慌的地步

2018年10月25日 标签分类:EM, G7, 美国10年期国债, Vol, 美股, LoneSchicksal, 新兴市场, 美国国债, 利率 0条评论 497次查看


这和USDJPY的反应也相一致。G7汇率波动率上升恰恰对不断向美股输血的carry trade有着致命的冲击, 从这个角度看今年几乎就是2015年下半年的翻版。这解释了为何VIX inverted比1月小得多, 股市跌幅却更大。
@LoneSchicksal
你可能还会对下列文章感兴趣:

0条评论 你不想来一发么↓

    想说点什么呢?

    您需要登录您的Google账号才能进行评论。